ממוצעים נעים בניתוח טכני – זיהוי עוצמת המגמה

ממוצעים נעים בניתוח טכני – זיהוי עוצמת המגמה / אתר FxGraph

כזכור, ממוצע נע הוא כלי סטטיסטי המחשב את הערך הממוצע של נייר הערך במשך X התקופות האחרונות (שהוגדרו על-ידי המנתח הטכני). בנוסף לזיהוי המגמה שבה נע נייר הערך, הממוצעים הנעים מסייעים למשקיע לזהות גם את עוצמתה.

מיקום הממוצעים הנעים אחד ביחס לשני

כפי שכבר ראינו, כאשר מתקיימת מגמה ברורה הממוצע נע בעל מספר התקופות הקטן ביותר נמצא קרוב ביותר לגרף המחירים, והממוצע נע בעל מספר התקופות הגדול ביותר נמצא רחוק מגרף המחירים, והם לא מצטלבים זה עם זה.

המרחק בין הממוצעים הנעים

ככל שמגמת העלייה (או הירידה) חזקה יותר, כך המרחק בין הממוצעים הנעים יהיה גדול יותר. הדבר נובע משיטת החישוב שבממוצעים הגדולים מתחשבת גם בנתונים ישנים יותר שבאופן טבעי במגמה חזקה יהיו שונים משמעותית מהנתונים העדכניים.

שיפוע הקו שיוצר הממוצע הנע

מכיוון שהממוצע הנע עוקב אחרי המחיר של נייר הערך, ככל שהמחיר מטפס (או יורד) בקצב מהיר יותר, כך השיפוע שיוצר הממוצע הנע יהיה חד יותר.

תרשים מס. 1: ממוצע נע תלול = מגמה עלייה חזקה

הגרף היומי של מניית CBST מראה בצורה ברורה את השיפוע של הממוצע נע 10 של מניה הנמצאת במגמת עלייה מהירה.

תרשים מס. 2: ממוצע נע פחות תלול = מגמה עלייה יותר מתונה

הגרף היומי של מניית ULTA, שגם היא נמצאת במגמת עלייה ברורה מראה, בעזרת הממוצע הנע 10, שכאן העלייה יותר אטית.

כמשקיע המעוניין למקסם את רווחיו, אנו נשמח לתפוש טרמפ על מנייה המטפסת מעלה במהירות (או לבצע שורט על מניה היורדת בעוצמה). יחד עם זאת, ככל שמגמת העלייה יותר תלולה, כך משך הזמן של המגמה יהיה, קרוב לוודאי, קצר יותר. מגמה מתונה, לעומת זאת, עשויה להימשך זמן רב יותר.

להורדת תוכנה לחישוב ממוצעים נעים – הורד כאן